Auteurs : Amélie Clavé et Tiphaine Saltini
BIENVENUE ! Nous vous invitons à jouer avec nous à un célèbre jeu télévisé.
Pour participer, il faut choisir parmi plusieurs loteries :
Loterie 1 : vous avez une chance sur deux de gagner 100€ ou rien
Loterie 2 : vous avez une chance sur deux de perdre 100€ ou de gagner 300€
Que choisissez-vous ?
Et maintenant :
Loterie 1 : vous avez une chance sur deux de perdre 100€ ou rien
Loterie 2 : vous avez une chance sur deux de gagner 100€ ou de perdre 300€
La plupart des gens choisissent la loterie 1 dans le premier scénario et la loterie 2 dans le second, même si l’utilité espérée (moyenne) est la plus faible dans les deux cas.
Dans le premier scénario :
- Avec la loterie 1, nous avons une utilité espérée de 50€
- Avec la loterie 2, nous avons une utilité espérée de 100€
Dans le second scénario :
- Avec la loterie 1, nous avons une utilité espérée de – 50€
- Avec la loterie 2, nous avons une utilité espérée de – 100€
En économie et dans les théories de la décision, l’aversion à la perte fait référence à notre tendance à fortement préférer éviter les pertes plutôt que d’obtenir des gains. Certaines études suggèrent que nous sommes deux fois plus sensibles aux pertes qu’aux gains. L’aversion à la perte a été mise en avant expérimentalement par Amos Tversky et Daniel Kahneman dans leur théorie des perspectives.
Pour aller plus loin :
Tversky, A. & Kahneman, D. (1991). Loss Aversion in Riskless Choice: A Reference Dependent Model. Quarterly Journal of Economics 106, 1039-10 index
